A Kiskun Múzeumot Szalay Gyula, a helyi gimnázium tanára alapította 1902-ben. Mai helyére, az egykori Kiskun Kapitányság épületébe 1939-ben költözött. Ez a barokk épületegyüttes 1753-ban épült, benne hivatal és tömlöc is működött, utóbbi talán leghíresebb rabja Rózsa Sándor volt.
